书目信息 |
| 题名： |
高频金融数据建模
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| 作者： | 毕涛 ， 张波 ， 余超 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 清华大学出版社 2015 |
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| 页数： | 200页 | |
| 开本： | 23cm | |
| 丛书名： | 应用统计工程前沿丛书 | |
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F830.41 ， F830.41 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 金融--数据模型--研究 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-302-40547-4 | |
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| 330 | @a本书共14章，按照研究内容可分为4大部分。第一部分为第1-3章，包括绪论、预备知识、证券市场微观结构基础等内容，主要给出高频金融数据研究的背景和现状、必备的随机分析基础知识、证券市场运行的基本知识等。第二部分为第4-8章，主要介绍基于高频数据的积分波动率和瞬时波动率的估计问题的研究。第三部分为第9-11章，讨论高频金融数据中普遍存在的跳跃行为，主要包括一维和多维情况下跳跃行为的检验方法及跳跃特征行为的研究。第四部分为第12-14章，主要针对已实现向上和向下幂变差展开讨论，在此基础上对扩展出来的正负跳跃度量与交易量、日内序列相关性之间的关系进行实证研究。 | |
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| 高频金融数据建模：理论、方法与应用/张波，余超，毕涛著.-北京：清华大学出版社，2015 |
| 200页；23cm.-(应用统计工程前沿丛书) |
| “十二五”国家重点图书出版规划项目 |
| ISBN 978-7-302-40547-4：CNY39.00 |
| 本书共14章，按照研究内容可分为4大部分。第一部分为第1-3章，包括绪论、预备知识、证券市场微观结构基础等内容，主要给出高频金融数据研究的背景和现状、必备的随机分析基础知识、证券市场运行的基本知识等。第二部分为第4-8章，主要介绍基于高频数据的积分波动率和瞬时波动率的估计问题的研究。第三部分为第9-11章，讨论高频金融数据中普遍存在的跳跃行为，主要包括一维和多维情况下跳跃行为的检验方法及跳跃特征行为的研究。第四部分为第12-14章，主要针对已实现向上和向下幂变差展开讨论，在此基础上对扩展出来的正负跳跃度量与交易量、日内序列相关性之间的关系进行实证研究。 |
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正题名：高频金融数据建模
索取号：F830.41/2
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| 2 | 1726701 | 217267017 | 新区/2060790203/ [索取号:F830.41/2] | 在馆 | |
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