书目信息 |
| 题名： |
金融高频协方差阵的估计及应用研究
|
|
| 作者： | 刘丽萍 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 科学出版社 2016 |
|
| 页数： | 166页 | |
| 开本： | 24cm | |
| 丛书名： | ||
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F830 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 金融--经济数学--研究 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-03-048698-1 | |
| 000 | 00892nam0 2200229 450 | |
| 001 | 1745156286 | |
| 005 | 20171219161809.45 | |
| 010 | @a978-7-03-048698-1@dCNY65.00 | |
| 100 | @a20160826d2016 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a金融高频协方差阵的估计及应用研究@9jin rong gao pin xie fang cha zhen de gu ji ji ying yong yan jiu@f刘丽萍著 |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2016 | |
| 215 | @a166页@d24cm | |
| 330 | @a本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均己实现协方差阵，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。 | |
| 510 | 1 | @aEstimation and application study on financial covariance matrix of high frequency data@zeng |
| 606 | 0 | @a金融@x经济数学@x研究 |
| 690 | @aF830@v5 | |
| 701 | 0 | @a刘丽萍@9liu li ping@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20160826 |
| 905 | @a241250@dF830@e122 | |
| 金融高频协方差阵的估计及应用研究/刘丽萍著.-北京：科学出版社，2016 |
| 166页；24cm |
| ISBN 978-7-03-048698-1：CNY65.00 |
| 本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均己实现协方差阵，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。 |
| ● |
| 相关链接 |
正题名：金融高频协方差阵的估计及应用研究
索取号：F830/122
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1742897 | 217428978 | 样本书库/1120220404/ [索取号:F830/122] | 在馆 | |
| 2 | 1742898 | 217428987 | 新区/2060780605/ [索取号:F830/122] | 在馆 | |
| 3 | 1742899 | 217428996 | 新区/2060780605/ [索取号:F830/122] | 在馆 |