书目信息 |
| 书名： | Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance | |
| 作者： | Eckhard PLaten, Nicola Bruti-Liberati. | |
| 分册号： | ||
| 分册名： | 出版地： | 北京 : |
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| 出版社： | 世界图书出版公司北京公司 | |
| 出版时间： | 2017. | |
| 页数： | xxviii, 856 pages : | |
| 开本： | 22 cm. | |
| 丛书名： | ||
| 中图分类号： | ||
| 科图分类号： | ||
| 其他分类号： | H31:O211 | |
| 主题词： | ||
| 电子资源： | ||
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| 520 | @a"《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象：应用数学专业研究生" | |
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| Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / / Eckhard PLaten, Nicola Bruti-Liberati.-北京 : : 世界图书出版公司北京公司, , 2017. |
| xxviii, 856 pages : : illustrations ; ; 22 cm.- (Stochastic modelling and applied probability ; 64).- (数学经典) |
| Includes bibliographical references (pages 793-834) and indexes.-"《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象：应用数学专业研究生" |
| ISBN 9787510071188 :CNY125.00. |
| "《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象：应用数学专业研究生" |
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正题名：Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance
索取号：H31:O211/34
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| 2 | 0008833 | 300088330 | 西文书库/3110030504/ [索取号:H31:O211/34] | 在馆 | |
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