书目信息 |
| 题名： |
金融极值数据波动率建模
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| 作者： | 刘威仪 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 清华大学出版社 2017 |
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| 页数： | 159页 | |
| 开本： | 21cm | |
| 丛书名： | 明理文丛 | |
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F830.41 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 金融--极值(数学)--研究 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-302-48734-0 | |
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| 金融极值数据波动率建模/刘威仪著.-北京：清华大学出版社，2017 |
| 159页：图；21cm.-(明理文丛) |
| 使用对象：本书可以作为高等院校金融专业、统计专业本科和研究生的选修教材，也可以作为金融从业人员和研究人员的参考书目 |
| ISBN 978-7-302-48734-0：CNY39.00 |
| 本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章，按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1-2章，包括绪论和基础知识，主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状，以及必备的随机过程极值理论；第二部分为第3-4章，主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测；第三部分为第5-6章，主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。 |
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正题名：金融极值数据波动率建模
索取号：F830.41/3
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