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题名:
基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用
    
 
作者: 易文德 著
分册:  
出版信息: 北京   中国经济出版社  2011
页数: 181页
开本: 24cm
丛书名: 中国经济文库
单 册:
中图分类: O211.61 , F830.9
科图分类:
主题词: 时间序列分析--应用--金融风险--研究
电子资源:
ISBN: 978-7-5136-0568-7
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    基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用/易文德著.-北京:中国经济出版社,2011
    181页;24cm.-(中国经济文库.理论经济学精品系列)
    教育部人文社会科学基金资助(NO:08JA790142)
    
    ISBN 978-7-5136-0568-7:CNY30.00
    本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上,建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构,研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题,并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。
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正题名:基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用     索取号:O211.61/20         预约/预借

序号 登录号 条形码 馆藏地/架位号 状态 备注
1 1999475   219994754   密集书库2/ [索取号:O211.61/20] 在馆   密集库流水号:324743
密集库架位号:  
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