书目信息 |
题名: |
基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用
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作者: | 易文德 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国经济出版社 2011 |
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页数: | 181页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 中国经济文库 | |
单 册: | ||
中图分类: | O211.61 , F830.9 | |
科图分类: | ||
主题词: | 时间序列分析--应用--金融风险--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5136-0568-7 |
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基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用/易文德著.-北京:中国经济出版社,2011 |
181页;24cm.-(中国经济文库.理论经济学精品系列) |
教育部人文社会科学基金资助(NO:08JA790142) |
ISBN 978-7-5136-0568-7:CNY30.00 |
本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上,建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构,研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题,并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。 |
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正题名:基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用
索取号:O211.61/20
 
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